Random walk1 [시계열 분석] 8. Random Walk와 단위근 검정(Unit Root Test)에 대해서 알아보자. 이번 포스팅에서는 비정상(Non-stationary) 시계열 중 하나인 Random Walk 시계열에 대해서 포스팅하려고 한다. 여기서 다루는 내용은 다음과 같다. 1. Random Walk 란? 2. 단위근 검정(Unit Root Test) 1. Random Walk 란? 1.1 정의 시계열 데이터 Xt가 아래와 같은 모형을 따른다고 해보자. Xt=Xt−1+Zt Xt=μ+Xt−1+Zt 여기서 Zt는 평균이 0이고 분산은 σ2인 백색 잡음(White Noise)이며 X0는 초기값으로 실수값으로 간주하자. 또한 μ=E(Xt−Xt−1)이다. 이때 식 (1.1)을 Random Walk 모형.. 2021. 9. 24. 이전 1 다음
