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Random walk1

[시계열 분석] 8. Random Walk와 단위근 검정(Unit Root Test)에 대해서 알아보자. 이번 포스팅에서는 비정상(Non-stationary) 시계열 중 하나인 Random Walk 시계열에 대해서 포스팅하려고 한다. 여기서 다루는 내용은 다음과 같다. 1. Random Walk 란? 2. 단위근 검정(Unit Root Test) 1. Random Walk 란? 1.1 정의 시계열 데이터

$X_t$ 가 아래와 같은 모형을 따른다고 해보자.

$X_t = X_{t-1}+Z_t\tag{1.1}$

$X_t = \mu+ X_{t-1}+Z_t\tag{1.2}$ 여기서

$Z_t$ 는 평균이 0이고 분산은

$\sigma^2$ 인 백색 잡음(White Noise)이며

$X_0$ 는 초기값으로 실수값으로 간주하자. 또한

$\mu=E(X_t-X_{t-1})$ 이다. 이때 식 (1.1)을 Random Walk 모형.. 2021. 9. 24.

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