최소 제곱법1 [시계열 분석] 2. 최소 제곱법을 이용한 시계열 분석 with Python 이번 포스팅에서는 기존 최소 제곱법을 이용하여 시계열 데이터를 분석하는 방법과 파이썬(Python)으로 구현하는 방법에 대해서 알아보고자 한다. 여기서 다루는 내용은 다음과 같다. 1. 선형 추세 분석 2. 계절성을 가진 데이터 분석 1. 선형 추세 분석 시계열 데이터 $(Y_t : t=1, \ldots, n)$가 주어졌다고 하자. 이때 $y_t$에 대하여 다음과 같은 가정을 해보자. $$Y_t = \mu_t + X_t$$ 여기서 $\mu_t$는 Deterministic Trend(시간 $t$에 대한 함수라고 생각하자)이고 $X_t$는 평균이 0이고 분산이 $\sigma^2$인 IID(Indepedent and Indentical Distributed) Process이다. - 추정 방법 - 시계열 데이터.. 2021. 2. 24. 이전 1 다음
