부분 자기 상관 함수1 [시계열 분석] 5. 자기 상관 함수(Autocorrelation Function : ACF)과 부분 자기 상관 함수(Partial Autocorrelation : PACF) with Python 이번 포스팅에서는 자기 상관 함수(Autocorrelation Function : ACF)와 부분 자기 상관 함수(Partial Autocorrelation Function : PACF)에 대하여 알아보고 파이썬을 이용하여 이를 구하는 방법을 살펴보고자 한다. 1. 자기 상관 함수 2. 부분 자기 상관 함수 3. 예제 1. 자기 상관 함수 - 정의 - 시계열 데이터 $Y_t, Y_{t-1}, \ldots, Y_1$이 있다고 하자. 이때 자기 상관 함수는 다음과 같이 정의된다. $$\gamma (r, s) = \frac{Cov(Y_r, Y_s)}{\sqrt{Var(Y_r)Var(Y_s)}}\tag{1-1}$$ 여기서 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$, $Var(X) = E(X^2)-E.. 2021. 7. 31. 이전 1 다음
