extended sample autocorrelation function1 [논문 리뷰] 5. Consistent Estimates of Autoregressive Parameters and Extended Sample Autocorrelation Function for Stationary and Nonstationary ARMA Models 본 포스팅에서는 수식을 포함하고 있습니다. 티스토리 피드에서는 수식이 제대로 표시되지 않을 수 있으니 PC 웹 브라우저 또는 모바일 웹 브라우저에서 보시기 바랍니다. 이번 포스팅에서는 ARMA 모형의 차수를 결정하는데 도움이 되는 Extended Sample Autocorrelation Function(ESACF)을 소개하는 논문을 리뷰하고자 한다. 여기서 다루는 내용은 다음과 같다. 1. Introduction 2. Iterated Regression 3. Extended Sample Autocorrelation Functions 4. Tentative Model Identification 5. Properties of the Iterated AR Estimates 6. Properties of the.. 2021. 9. 14. 이전 1 다음
