Phillips-Perron Test1 [시계열 분석] 10. Phillips-Perron Test(검정) with Python 이번 포스팅은 단위근 검정의 한 방법으로 (Augmented) Dickey-Fuller(ADF)와 쌍벽을 이루는 Phillips-Perron Test(검정)에 대해서 알아본다. 그리고 파이썬을 이용하여 샘플 데이터를 통한 예제도 알아보고자 한다. 이번 포스팅에서 다룰 내용은 다음과 같다. 1. Phillips-Perron Test(검정) 2. Python 예제 - Phillips-Perron Test(검정) 본 포스팅에서는 수식을 포함하고 있습니다. 티스토리 피드에서는 수식이 제대로 표시되지 않을 수 있으니 PC 웹 브라우저 또는 모바일 웹 브라우저에서 보시기 바랍니다. 1. Phillips-Perron Test(검정) 1.1 정의 다음과 같은 시계열이 있다고 하자. $$\Delta X_t = c_t +.. 2022. 4. 18. 이전 1 다음
