ArmA1 [시계열 분석] 7. ARMA 모형에 대해서 알아보자 with Python 이번 포스팅에서는 자기 회귀 모형(Autoregressive Model)과 이동 평균 모형(Moving Average Model)을 결합한 ARMA 모형에 대해서 알아보려고 한다. 1. ARMA란? 2. ARMA 모형 추정 3. 예측(Forecasting) 4. 파이썬 예제 1. ARMA란? - 정의 - 시계열 데이터 $X_t$가 정상성을 만족하고 $ARMA(p, q)$ 모형을 따른다고 한다면 아래의 관계식을 만족한다. $$X_t = c + \sum_{i=1}^p\phi_iX_{t-i} + Z_t - \sum_{i=1}^q\theta_iZ_{t-i} \tag{1.1}$$ 여기서 $Z_t$는 정규분포를 따르는 백색 잡음이다. 즉, $Z_t \text{ i.i.d. } \sim N(0, \sigma^2)$ .. 2021. 9. 18. 이전 1 다음
