자기 회귀 모형1 [시계열 분석] 4. 자기 회귀 모형(Autoregressive Model) 적합하기 with Python 이번 포스팅에서는 시계열 모형 중 하나인 자기 회귀 모형(Autoregressive Model : AR)에 대해서 알아보고 파이썬으로 구현해보고자 한다. 또한 statsmodels을 사용하여 자기 회귀 모형을 추정하거나 예측하는 방법에 대해서도 소개한다. 1. 자기 회귀 모형이란 무엇인가? 2. 언제 사용하는가? 3. 모형 추정 방법 4. 예측(Forecasting) 5. 예제 6. 장단점 1. 자기 회귀 모형이란 무엇인가? 자기 회귀 모형을 정의하기 이전에 백색 잡음의 정의를 알아보자. - 백색 잡음 - 정상성을 가지는 시계열 $Z_t , t=1, \ldots, n$ 에 대하여 $E(Z_t) = 0$, $\gamma_Z(h) = E(Z_tZ_{t-h})$라 하자. 이때 $\gamma_Z(h) = \si.. 2021. 4. 9. 이전 1 다음
