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이동평균모형1

[시계열 분석] 6. 이동 평균 모형(Moving Average Model) 적합하기 with Python 이번 포스팅에서는 이동 평균 모형(Moving Average : MA)에 대해서 알아보고 파이썬으로 구현해보고자 한다. 또한 statsmodels를 이용하여 이동 평균 모형을 적합하는 방법도 알아보겠다. 1. 이동 평균 모형이란 무엇인가? 2. 언제 사용하는가? 3. 모형 추정 방법 4. 예측(Forecasting) 5. 예제 1. 이동 평균 모형이란 무엇인가? 정상성(Stationary)을 갖는 시계열 데이터

$X_t$ 와 백색 잡음(White Noise)

$Z_t$ 에 대하여

$q$ 차 이동 평균 모형

$MA(q)$ 는 다음과 같이 정의한다(백색 잡음의 정의는 여기를 참고하자).

$X_t = c + Z_t + \theta_1Z_{t-1} + \cdots + \theta_qZ_{t-q}\tag{1-1}$ .. 2021. 8. 20.

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